Revista de Economia Agrícola — Artigos
Potencialidade da Utilização de Modelos de Séries Temporais na Previsão do Preço do Trigo no Estado do Paraná
Alan Figueiredo de Arêdes, Matheus Wemerson Gomes Pereira
Publicado em · em v. 55, n. 1 · jan./jun. 2008
RESUMO: Dada a importância do planejamento para a produção e comercialização, este artigo tem por objetivo avaliar a potencialidade da utilização de modelos de séries temporais na previsão de preços do trigo no Estado do Paraná. Dessa forma, estimaram-se modelos de séries temporais ARIMA, SARIMA, ARCH, GARCH e TARCH avaliando suas potencialidades de previsão. De acordo com os resultados, todos os modelos são eficazes na previsão do preço do trigo, dado que os preços previstos são próximos aos observados.
Palavras-chave: previsão, séries temporais, preços, trigo.
Como citar
ALAN FIGUEIREDO DE ARÊDES; MATHEUS WEMERSON GOMES PEREIRA. Potencialidade da Utilização de Modelos de Séries Temporais na Previsão do Preço do Trigo no Estado do Paraná. Revista de Economia Agrícola, v. 55, n. 1, jan./jun. 2008. Disponível em: https://iea.agricultura.sp.gov.br/out/LerRea.php?codTexto=9340. Acesso em: 23/10/2026.