Revista de Economia Agrícola — Artigos
Análise do comportamento dos preços do boi gordo e do bezzerro na pecuária de corte paulista, janeiro de 1995 a Abril de 2006: uma aplicação do modelo VAR
Raquel Castelluci Caruso Sachs, Sônia Santana Martins
Publicado em · em v. 54, n. 1 · jan./jun. 2007
RESUMO: Este trabalho analisou os efeitos que
choques nos preços do boi gordo têm sobre o comportamento dos preços do bezerro
no Estado de São Paulo para o período de janeiro de 1995 a abril de 2006.
Utilizaram-se, na análise, os testes de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado
(ADF), de co-integração de Johansen, o método de autorregressão vetorial (VAR),
decomposição dos erros da variância e função de resposta de impulso. Os
resultados mostraram que os preços do boi gordo e do bezerro, no período
analisado, não apresentam relação de equilíbrio no longo prazo, embora o preço
do boi gordo influencie de forma intensa os preços do bezerro.
Palavras-chave: boi gordo, bezerro, co-integração, modelo de Autorregressão Vetorial (VAR).
Como citar
RAQUEL CASTELLUCI CARUSO SACHS; SÔNIA SANTANA MARTINS. Análise do comportamento dos preços do boi gordo e do bezzerro na pecuária de corte paulista, janeiro de 1995 a Abril de 2006: uma aplicação do modelo VAR. Revista de Economia Agrícola, v. 54, n. 1, jan./jun. 2007. Disponível em: https://iea.agricultura.sp.gov.br/out/LerRea.php?codTexto=8994. Acesso em: 23/10/2026.