Sazonalidade em Séries Temporais Econômicas: Um Levantamento sobre o Estado da Arte

Apresenta-se um levantamento do estado da arte sobre sazonalidade, principalmente para séries temporais econômicas. A sazonalidade deve-se normalmente a variações climáticas relacionadas às estações do ano, ou a fatores culturais relacionados a efeitos de calendário. Os métodos para ajustamento sazonal podem ser classificados em três grupos: métodos de decomposição baseados na suavização por médias móveis (tais como a versão X-11 do Método II do Censo e o método BLS), o enfoque de análise espectral e os métodos baseados em modelos (isto é, a estimação dos parâmetros de um modelo que supostamente tenha gerado o processo, tal como um modelo ARIMA ou de regressão). Esses enfoques são discutidos e comparados, sendo detalhados os seguintes: a versão X-11 do Método II do Censo, o método de análise espectral e os métodos baseados em modelos. Outros tópicos também são comentados: testes para sazonalidade, métodos gráficos, métodos robustos, efeitos do ajustamento sazonal sobre a série temporal, efeitos de agregação sobre a sazonalidade, efeitos de erros amostrais sobre o ajustamento sazonal, raízes unitárias e tendência.

Palavras-chave: X-11, ARIMA, análise espectral, ajustamento sazonal.

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