Detecção e Análise de Outliers em Séries Temporais de Índices de Preços Agrícolas no Estado de São Paulo

Este trabalho identificou e analisou a presença de outliers nas séries de índices de preços recebidos, de preços pagos pelos agricultores e de preços pagos fora do setor agrícola no Estado de São Paulo para o período de janeiro de 1966 a dezembro de 1994 utilizando o método desenvolvido por BOX & JENKINS (1976) de modelos Auto-regressivos Integrados de Médias Móveis (ARIMA), de função de transferência e de análise de intervenção. Os resultados obtidos indicam que houve mudanças no comportamento de transmissão de preços no período 1980-94 comparativamente a 1966-79, decorrentes da própria estrutura de composição do índice em termos de produtos e seus respectivos pesos e do acirramento do processo inflacionário.

Palavras-chave: índice de preço, modelos ARIMA, função de transferência, análise de intervenção.

asp-6-96.PDF

Resumo