Modelos de Respostas Binárias: Especificação, Estimação e Inferência

Esse trabalho analisa os aspectos relacionados à especificação, estimação e inferência de modelos econométricos em que a variável dependente é dicótoma. Será mostrado que o modelo linear de probabilidade pode ser estimado usando-se o método dos mínimos quadrados, mas essa técnica de estimação apresenta dois problemas: uma variância do erro heteroscedástica e a possibilidade de estimativas de probabilidades fora do intervalo entre 0 e 1. Os modelos logito e probito serão considerados como alternativas viáveis para estimação de modelos de resposta binárias. Quando dados não agrupados são usados, os modelos logito e probito são não lineares nos parâmetros e exigem um processo iterativo de estimação. O método da máxima verossimilhança é o mais comum na estimação desse tipo de modelo.

Palavras-chave: resposta binária, probito, logito, máxima verossimilhança.

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Resumo