Kaiza Correia da Silva Oliveira, Sarah Farias Andrade
RESUMO: O milho se constitui como um produto tradicional da economia brasileira, sendo uma das
principais culturas produzidas e exportadas no Brasil. Nesse sentido, a projeção do preço do milho tendo
por base os preços internacionais, apresenta-se como uma importante ferramenta de apoio para a tomadas
de decisões futuras dos produtores, ao fornecer um conjunto de informações que possibilitam a redução das
incertezas associadas à produção e comercialização agrícola. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou
estimar um modelo econométrico de séries temporais para a previsão de comportamento dos preços
internacionais do milho a partir dos preços mensais observados pela ESALQ/BM&FBOVESPA no período
de janeiro de 2010 a maio de 2024, totalizando 173 observações. Para isto, adotou-se a metodologia de BoxJenkins – utilizada para análise de séries univariadas de tempo. Os resultados obtidos indicaram que o
modelo mais adequado para efetuar as previsões do preço em dólares para o milho/saca 60 kg através das
séries de preços disponibilizada foi um ARIMA (1,1,0).
Palavras-chave: séries temporais, modelo de Box-Jenkins, estimação, mercados agrícolas, preços futuros
do milho.
COMO CITAR
OLIVEIRA, K. C. da S.; ANDRADE, S. F. Previsão do preço do milho através de uma série univariada de
tempo: uma abordagem utilizando o método ARIMA. Revista de Economia Agrícola, São Paulo, v. 72,
erea072021, p. 1-22, 2025. DOI: https://doi.org/10.56468/1983-7747.erea0721.202
